我国国债投资组合风险度量的实证分析

摘要：

对我国国债市场所流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合,进行实证分析并利用Golub ＆ Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量,从而发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较小,而投资年限较长时采用杠铃策略风险较小.

关键词：指数型策略、弹型策略、枉铃型策略、Golub ＆ Tilman风险值模型、持续期

分类号：F810.5(财政、国家财政)

在线出版日期：2004-06-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：86-88