针对实物资产价值漏损的期权定价模型的调整

摘要：

价值漏损是实物资产定价中经常会出现的现象.实物资产的价值漏损源于决策点之间出现的现金流和持有收益率.它改变了标的实物资产价值的演化路径,从而影响到期权的价值和最优投资决策的时间.只有针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整,才能正确估计期权的价值.

关键词：价值漏损、现金流、持有收益率、布莱克--斯科尔斯模型

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：中国科学院资助项目70142024

在线出版日期：2003-09-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：68-69