10.3969/j.issn.1001-148X.2003.10.009
博弈论在投资组合选择中的应用
博弈论是研究竞争与合作的理论,二人零和博弈是局中人是两个人的情况下,一个人的所得为另一个人的所失.把该理论运用到投资组合的选择上,根据同一证券在不同经济状况下的BEAT值不同,构成一个由N种证券在M种不同经济状况下的BETA矩阵,再由CAPM模型,得到它的收益(利润)矩阵,再根据线性规划的方法求得最优解.由此能解决在下期不确定性情况下的最优投资组合.
博弈论、投资组合、不确定性经济状态
F224.32(经济计算、经济数学方法)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
26-27