10.3969/j.issn.1001-148X.2002.22.044
金融市场风险测量的VaR方法及其应用
近年来,金融市场的波动性增加,金融机构需要准确的测量其市场风险.对市场风险的正确测量构成了市场风险管理的基础.在介绍广泛应用于测量市场风险的VaR的实质、计算方法及发展方向的基础上,探讨其在我国金融市场风险管理中的应用.
风险、VaR(Value-at-Risk)、置信区间、持有期
F830.2(金融、银行)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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