一个模糊时间序列预测模型的集合

摘要：

提出一个模糊时间序列预测模型的集合(SPMFTS).证明了对于任意时间序列S,应用SPMFTS的自动寻优搜索建模法可以筛选出集合的一个模型FMCj1(x,f,i),使得预测值Cj(x,f,i)的相对误差均达到0.000 0％.例如预测美国2010-2016年的跑道侵入问题时,建模FMC可以实现的预测值的相对误差均为0.000 0％;对于预测未来的(美国,2017年)跑道侵入数据时,建模FMC实现的预测值也可达到相对误差为0.000 0％.这些预测模型都比灰色模型GM(1,1)和马尔科夫模型的预测精确度高.因此SPMFTS的建模FMC比灰色马尔科夫模型更有优势.

关键词：时间序列S、SPMFTS的预测模型Cj(x、f、i)、SPMFTS的自动寻优建模法、跑道侵入、建模FMC

所属期刊栏目：37

分类号：O29(应用数学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目61503254;辽宁省教育厅高等学校基本科研项目WQGD2017021

在线出版日期：2019-07-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：29-33