两种证券下最优投资策略问题的鞅分析

摘要：

一般情况下投资者只可得到市场的部分信息,但若将鞅分析方法与金融理论相结合,在这种情形下为求解投资消费问题运用随机滤波(如线性或非线性Kalman滤波)理论对漂移系数进行估计,随后即可采用随机控制理论和鞅方法获取市场信息.通过研究两种证券下投资与决策问题,在完备的辅助市场条件下给出了投资消费问题的最优决策,即投资在风险资产上的消费比例,同时,考察如何在最优投资与消费问题中采用鞅分析方法.

关键词：鞅分析、最优投资策略、鞅表示定理、Girsanov定理

所属期刊栏目：28

分类号：O21(概率论与数理统计)

资助基金：辽宁省教育厅科学研究项目05L192

在线出版日期：2011-03-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：483-486