基于ARCH类模型的我国各类食品价格指数波动性研究

摘要：

文章利用CX12、HP滤波法对我国各类食品价格指数的季节性特征和周期性特征进行了分离，并通过ARCH类模型分析了各类食品价格的异方差效应。结果表明：我国粮食、蛋类、鲜菜的价格不具有明显的异方差效应；肉禽制品的价格波动存在非对称性特征；水产品的价格波动存在高风险高回报的特征；鲜果的价格波动具有明显的集簇性。

关键词：食品价格指数、季节性、周期性、ARCH类模型

分类号：F126(中国经济)

在线出版日期：2016-04-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：171-173