我国食品价格指数的数据特征分析

摘要：

本文运用X12及HP滤波方法描述了自2001年后我国食品价格指数的季节特征和周期特征,同时构建ARCH簇模型并进行脉冲响应分析,结果表明,食品价格指数序列具有ARCH效应,其波动具有持续性,不具有非对称效应,持续期为4个月.

关键词：食品价格指数、X12季节调整模型、HP滤波、ARCH簇模型、脉冲响应函数

分类号：F726.7(中国国内贸易经济)

在线出版日期：2013-06-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：22-23