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10.3969/j.issn.1002-5863.2012.36.011

我国食品价格指数的数据特征分析

引用
本文运用X12及HP滤波方法描述了自2001年后我国食品价格指数的季节特征和周期特征,同时构建ARCH簇模型并进行脉冲响应分析,结果表明,食品价格指数序列具有ARCH效应,其波动具有持续性,不具有非对称效应,持续期为4个月.

食品价格指数、X12季节调整模型、HP滤波、ARCH簇模型、脉冲响应函数

F726.7(中国国内贸易经济)

2013-06-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共2页

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1002-5863

11-4105/F

2012,(36)

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