10.3969/j.issn.1002-5863.2012.27.028
汇率制度改革后的人民币汇率风险度量
汇率收益率存在以下典型特征:尖峰厚尾、偏斜和波动聚集性.因此,本文考虑两种厚尾分布,即t分布和广义误差分布;并引入一种门限GARCH模型—GJR模型来实现VaR的动态建模.实证研究表明,基于广义误差分布和GJR模型的VaR模型具有最优良的性质.
厚尾分布、人民币汇率风险、GJR模型
F822(货币)
2012-10-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
59-60
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10.3969/j.issn.1002-5863.2012.27.028
厚尾分布、人民币汇率风险、GJR模型
F822(货币)
2012-10-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
59-60
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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