TAR模型在沪深股票市场研究中的应用

摘要：

本文利用单位根检验方法,对2005年12月22日至2008年7月22日中国股票市场上证综指与深证成指序列进行检验,研究表明两种股份指数序列均存在单位根,这说明两者的变化是非线性的.而两种指数的收益率序列经过检验证明不存在单位根.文章还发现上证综指与深证成指存在极高相关性,并利用非线性方法,对两种指数收益率序列进行了实证分析.

关键词：上证综指、深证成指、非线性、TAR模型

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2011-01-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：72-73