优于《新巴塞尔资本协议》的FIMS系统及STV模型分析

摘要：

美国次级债危机后,不得不让人们反思,依据<新巴塞尔资本协议>资本充足率及其三大支柱的要求,为银行业设计的以内部评级法为风险管理核心的体系框架,能使商业银行安全的经营吗?本文介绍了美联储的金融机构监管系统(FIMS系统),认为其虽具有较高的风险敏感度,但更多地关注银行流动性风险.在资本配置和分配方面,STV模型比新资本协议有更好的实用性.因此,新协议并非是当代最优越的风险管理系统框架.

关键词：新巴塞尔资本协议、风险敏感度、FIMS系统、STV模型

分类号：F831.1(金融、银行)

在线出版日期：2009-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：63-65