上市公司违约概率的实证研究

摘要：

内部评价法分为初级法和高级法,初级法是当前国内研究的重点.而初级内部评级法的核心部分就是违约概率的计算,其中模型化的计算方法是当今研究的主流.本文利用EDF模型对我国上市公司的最新数据作了实证分析,结果显示,虽然理论预期违约率值较穆迪公司公布的参考区间偏小,但还是具有一定的风险预警作用.

关键词：内部评级法、违约概率、EDF模型

分类号：F832.4(金融、银行)

在线出版日期：2007-08-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：78-79