银行信用风险度量新思路

摘要：

本文通过对我国银行业信用风险度量的现状分析,提出了应用蒙特卡洛模拟技术进行银行信用风险度量的新思路.笔者在借鉴国外信用风险度量模型建模思想的基础上,采用银行不良贷款率作为反映信用风险的指标,应用时间序列模型,尝试采用蒙特卡洛模拟实现对不良贷款率的信用价值计算.

关键词：信用风险、蒙特卡洛模拟、银行、不良贷款率

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-01-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：69-70