10.3969/j.issn.1002-5863.2006.19.035
基于GARCH的VaR模型在国债风险个案分析中的应用
本文利用GARCH和VaR模型对上海国债市场的个案进行分析,具体包括GARCH模型的事前估计和分析,模型参数估计与最优选择,GARCH模型计算VaR.结果显示该国债在样本期内的变动性状,并结合实际政策进行了分析和论证.
VaR、GARCH、沪市国债
F8(财政、金融)
2006-08-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
67-68
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10.3969/j.issn.1002-5863.2006.19.035
VaR、GARCH、沪市国债
F8(财政、金融)
2006-08-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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