基于Matlab的股票市场收益率波动分析实验

摘要：

针对金融风暴背景下的股票市场价格的波动特性,应用数学分析、经济统计与计量知识,对中国上海、深圳股票综合指数2007 ～2009年的数据进行实验分析,并利用Matlab金融分析工具箱以及广义自回归异方差模型编程建模,实现对股票市场收益率的分析和预测.结果表明,股票市场收益率序列的波动有显著的畀方差性.

关键词：股票市场、时间序列分析、广义自回归异方差模型、Matlab编程

所属期刊栏目：12

分类号：TP311;F832.5(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2014-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：66-70,73