中国上市公司控制权市场内幕交易的监管模型的实证研究

摘要：

随机地选取2016年在上海证券交易所控制权发生转移的100名中国上市公司作为研究对象,日收益方差、日综合指数、日波动率和日风险因子为研究对象的指标,然后建立日收益方差为因变量,日综合指数、日波动率和日风险因子为自变量的关系模型,找出与日收益方差密切相关的量作为主要指标,然后用事件法分析这些主要指标在信息公告日前后的事件期和估计期间的的特点,分析在控制权转移过程中,中国上市公司是否存在内幕交易,如果存在,确定其发生的时间段.

关键词：内幕交易、控制权市场、事件期、估计期

分类号：F83;F27

资助基金：河北省教育厅项目GH151065:以校企共赢为目标的河北省高校物流管理专业建设的研究;石家庄市科技厅项目155790235:"互联网+"背景下京津冀地区大型物流企业共赢发展的风险监控机制研究;河北地质大学博士科研启动基金项目BQ201514:中国大型电子商务企业BTC的风险预警研究

在线出版日期：2017-02-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：82-84