10.3969/j.issn.1673-5889.2016.02.033
经典投资组合模型分析及改进
在对投资组合的探索过程中,Markowitz首次将投资组合的收益和风险进行了量化,开创了对投资组合研究的新篇章.但由于过于严苛的假设条件,所以其模型在实际生活中并不实用.本文首先对几种经典的投资组合模型进行了综述,然后根据我国的实际情况,引入最小交易单位、交易成本、最大交易量等条件,建立了更符合现实的模型.模型将余额宝纳入投资标的,成功的将投资标的的范围扩展到互联网金融领域.
投资组合模型、互联网金融、余额宝、交易费用
F8 ;F83
2016-03-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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