BRENT原油价格波动性及预测研究

摘要：

本文采用MA(3)-GARCH(1,1)模型分析了BRENT原油期货收盘价的波动性,样本区间为2000年1月3日至2015年8月16日,并检验了该模型对油价波动性的预测效果。结果表明：BRENT原油收益率序列具有“尖峰厚尾”的特征,近似服从学生t分布,油价波动具有异方差性、群聚性、持久性等特征,模型的预测效果较好。

关键词：BRENT、原油价格、GARCH模型、波动性

分类号：F83;F76

在线出版日期：2015-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：44-45