我国天然橡胶期货市场价格波动风险研究

摘要：

本文通过对2012-2014年我国天然橡胶期货合约的收益率进行分析，运用描述性统计检验、数据平稳检验、自相关性检验以及ARCH效应检验等，并运用GARCH模型对我国天然橡胶期货市场的价格波动风险进行研究，得出我国天然橡胶期货的收益序列具有“尖峰厚尾”的特点并存在波动集聚效应，价格波动风险较大的结论。

关键词：天然橡胶期货、价格波动、风险

分类号：F72;F83

在线出版日期：2015-08-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：170-171