基于时变Copula函数的石油与黄金相关性研究

摘要：

基于石油和黄金对社会发展的重要性,本文选择上海期货交易所的燃油期货和黄金期货为研究对象来对国内的石油和黄金的关系进行研究.本文选用时变Copula函数对相关性进行检验,得到了显著的燃油期贷和黄金期货的动态相依关系,最后对相关实证结果进行了总结分析.

关键词：燃油期货、黄金期货、AR(1)-GARCH(1,1)-t、二元时变t-Copula函数

分类号：F83

资助基金：四川省科技创新苗子工程2014-018

在线出版日期：2015-08-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：250-251