银行信用风险量化管理研究

摘要：

本文对信用风险管理的基本理论做了简要阐述,介绍了在国外现代信用风险管理中发展成熟的4种风险量化模型:KMV公司的KMV模型、J.P.摩根公司的CreditMetrics模型、麦肯锡公司的Credit Portfolio View模型和瑞士信贷第一波士顿银行的CreditRisk+模型,并结合我国商业银行信用风险管理的特点,指出CreditRisk+模型应用在我国商业银行信用风险管理中的优势.

关键词：CreditRisk+模型、信用风险、违约损失率、正态分布

分类号：F06;F83

在线出版日期：2015-08-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：240-241