10.3969/j.issn.1673-5889.2014.08.124
中国出口集装箱运价指数的宏观经济影响因素分析
本文首先分析衡量我国航运市场景气程度的重要指数-出口集装箱运价指数(CCFI)的序列特征,并对其建立均值-波动率的ARIMA-GARCH模型.在对CCFI指数及影响航运市场的进出口商品价格指数、人民币有效汇率、宏观的CPI指数进行平稳性检验后,建立关于CCFI指数的VAR模型,并由Johansen检验及脉冲响应、方差分解分析CCFI指数的波动影响因素,以便于航运市场参与者分析、预测未来的航运市场价格指数走向.
CCFI、向量自回归模型、方差分解
F55;F5
2014-07-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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