小波ARMA模型和ARIMA模型对上证指数的预测效果探究

摘要：

利用小波分析的局部化性质,以非平稳的时间序列上证指数收盘价为实验目标,首先建立传统的时间序列模型ARIMA模型,并做出预测;然后用小波分析与自回归移动平均模型相结合的方法建立小波ARMA模型,做出预测;最后,通过相对误差和平均绝对误差和对二者的预测效果做比较,结果表明：在上证综指序列预测分析中,小波ARMA模型相比单纯的ARIMA模型,其拟合和预测精度都比较高。

关键词：小波分析、时间序列、ARMA、ARIMA

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2013-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：32-33