10.3969/j.issn.1673-5889.2011.08.035
沪市股票市场效率的分析——基于ARMA-GARCH模型
沪市是我国资本市场的重要组成部分,其运作的效率对我国资本配置有着重要的影响.本文利用ARMA-GARCH模型,以法马的市场有效性为评判依据,分阶段对沪市的市场有效性进行了检验,得出了沪市尚未达到弱式有效市场,但市场有效性已有了明显提升的结论.
市场有效性、ARMA-GARCH、弱式市场、有效性
F83;C93
2011-08-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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