10.3969/j.issn.1673-5889.2010.09.033
股指期货套期保值比率的计算及实证研究
股指期赁的一个基本功能是套期保值.本文基于风险最小化模型,利用沪深300指数及股票组合,介绍最小二乘回归模型、向量自回归模型、广义自回归条件异方差模型三种估计方法,并对最优套期保值比率进行了实证分析.
股指期货、套期保值、最优套期保值此率
F83;F4
2010-06-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
62,61
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10.3969/j.issn.1673-5889.2010.09.033
股指期货、套期保值、最优套期保值此率
F83;F4
2010-06-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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