10.3969/j.issn.1673-5889.2009.21.022
基于变结构协整方法的沪市与其他股市联动性分析
本文主要研究上海股市指数与3个主要指数之间的联动性.首先采用E-G两步法进行协整检验,在不考虑变结构的情况下,上证综指只与伦敦指数存在协整关系,而与新加坡海峡时报指数、标准普尔500指数没有协整关系.当考虑变结构的情况下,发现上证综指与新加坡海峡时报指数、标准普尔500指数、伦敦指数存在着变结构协整关系,并检测出变结构点的时间2007年7月27日,及30日.
协整、变结构、Granger因果关系、股市联动性
F83;TP3
2009-08-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
35,34