分离交易可转债的蒙特卡罗模拟定价

摘要：

2006年5月8日起正式实施的<上市公司证券发行管理办法>中提出分离交易的可转换公司债券概念.中国市场上有十几只分离交易可转债在上市交易.本文运用蒙特卡罗模拟方法对分离交易可转债进行的了定价,比较模拟的理论价值和市场价值的走势.

关键词：分离交易可转债、蒙特卡罗模拟、几何布朗运动

分类号：F30;F29

在线出版日期：2009-03-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：32-33