10.3969/j.issn.1673-5889.2008.36.021
改进的阈值模型及其在风险价值中的应用
通过分串的方法去除了金融序列的相关性,建立了一种改进的阙值模型,利用该模型给出了风险价值的估计.最后用1972年至2008年的日元/美元汇率9710个历史数据验证了该模型的合理性.
极值理论、阙值模型、风险价值、分串
S75;P90
云南省教育厅自然科学研究基金项目2006L00002
2009-02-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
34-36
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10.3969/j.issn.1673-5889.2008.36.021
极值理论、阙值模型、风险价值、分串
S75;P90
云南省教育厅自然科学研究基金项目2006L00002
2009-02-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
34-36
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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