10.3969/j.issn.1673-5889.2007.17.007
对Markowitz的均值-方差模型改进的两种思路
本文在对Markowitz的均值-方差模型的局限性分析的基础上,提出了两种改进思路,一种是引入VaR约束,建立投资组合模型;另一种是用VaR代替方差,建立均值-VaR模型.
VaR、均值-方差模型、均值-VaR模型
F2(经济计划与管理)
2007-07-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
13-14
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10.3969/j.issn.1673-5889.2007.17.007
VaR、均值-方差模型、均值-VaR模型
F2(经济计划与管理)
2007-07-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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