压力测试与反向压力测试在银行风险管理中的运用

摘要：

压力测试作为一般风险计量工具的重要补充,越来越受到金融监管部门和银行业的重视.文章从压力测试和反向压力测试的原理与方法出发,比较分析压力测试与在险价值(VaR)的特征性与互补性,通过示例阐明压力情景的设置方法和压力测试的操作过程,并探讨压力测试和反向压力测试在银行风险管理中的实务问题.

关键词：压力测试、反向压力测试、在险价值、情景

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：2011年中央财政专项资金“金融学省级重点学科建设项目”;广东省科技计划项目“广东省地方银行风险管理系统构建及模型选择问题研究”2011B061200020

在线出版日期：2012-11-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：84-90