异常值点对单位根检验的致命影响

摘要：

单位根检验是协整建模及误差修正分析的基础与前提.单位根检验结果是否可信,直接影响后续的协整建模过程,从而影响变量之间长期的结构均衡关系,以及短期的误差修正机制.事实上,单位根检验对样本异常值点十分敏感,从而容易导致检验结果的不稳定.与现有大多文献中的模拟数据不同,本文以实例给出了这样一个强有力证据:即使是单个异常值点,也可以对单位根检验产生致命的攻击.同时,比较了不同单位根检验方法对异常值点影响的敏感度.最后,建议了一种诊断单位根检验强影响点的预识别方法.

关键词：单位根检验、协整建模、异常值点、强影响点、Cook距离

分类号：C8(统计学)

资助基金：国家自然科学基金项目70873015,70473012;教育部人文社会科学重点研究基地--中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目05jjd910153;辽宁省高等学校优秀人才支持计划辽教发[2006]124号;2008年度教育部回国人员科研启动金项目联合资助

在线出版日期：2009-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：76-83