10.3969/j.issn.1000-2154.2006.10.014
美式封顶看涨期权的变分不等方程模型
期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题.美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险.本文在假定无风险利率 r不大于连续红利 q时,基于 Black-Scholes 模型推导出有红利的美式封顶看涨期权定价模型-变分不等方程模型,并且用有限差分格式给出了模型的数值解法.
期权定价、美式封顶看涨期权、变分不等方程、有限差分
F830(金融、银行)
2006-11-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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