中国股市波动的CARR模型分析

摘要：

ARCH/GARCH模型在波动性的预测已被学者广泛使用并在实证上得到良好的效果.本文以上海股市为研究对象,分别运用CARR模型和GARCH模型进行波动性预测,进而对两种方法的预测能力进行比较,实证结果表明CARR模型在拟合波动性方面优于GARCH模型.

关键词：CARR、GARCH、极差、波动性

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2006-02-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：41-45