10.3969/j.issn.1000-2154.2005.05.014
预测央行脆弱性的VaR模型
本文旨在研究可将两代货币危机模型有机地结合在一起的用于预测央行脆弱性的VaR模型,这一模型为央行提供了一个预警指标,同时也为市场参与者提供了一个判断央行是否具有偿付能力的依据.
货币危机模型、Value-at-Risk、多重均衡
F830(金融、银行)
2005-06-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
76-79
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10.3969/j.issn.1000-2154.2005.05.014
货币危机模型、Value-at-Risk、多重均衡
F830(金融、银行)
2005-06-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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