10.3969/j.issn.1000-2154.2003.02.011
RAROC原理下的信用风险度量
我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实.本文基于RAR0C原理,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵,建立信用风险定价模型,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法.
信用风险、RAROC、信用等级转移矩阵
F830.2;F832.5(金融、银行)
国家自然科学基金10171078
2004-08-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
47-49