10.3969/j.issn.1002-5812.2017.05.015
我国股债联动的非线性特征分析
文章经过单位根检验、自回归模型的滞后阶数的确定、迟延参数的确定、非线性模型的选择和样本外预测等步骤,对我国股债的联动性进行了非线性特征分析,研究发现:沪深300指数与中证全债的联动性呈现非线性,其特征可通过LSTAR模型来刻画.
联动性、非线性、LSTAR模型
F830.9(金融、银行)
北京印刷学院博士启动基金项目“我国上市公司会计信息与其股价关系研究”27170116005/063
2017-06-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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