我国玉米价格波动分析及短期预测 ——基于X12季节调整法、H-P滤波法及ARIMA模型

摘要：

利用X12季节调整法和H-P滤波法对2007年1月—2018年3月我国玉米价格时间序列进行分解,研究其波动规律.结果发现,玉米价格受季节因素影响较大,整体趋势为先上升后下降,并呈周期性波动.利用ARIMA模型预测玉米价格走势,发现短期内玉米价格会有小幅度的上升.

关键词：玉米价格、X12季节调整法、H-P滤波法、周期波动、ARIMA模型

所属期刊栏目：12

分类号：F304.2(农业经济理论)

资助基金：国家自然科学基金青年项目71703105

在线出版日期：2019-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：230-235