大豆期货价格预测实证研究

摘要：

在期货市场中,无论是企业套期保值来规避风险,还是投资者进行投机来获得利润,对期货价格进行合理预测都是特别重要的.选取2014-05-05-2015-08-31的大豆期货合约数据,运用统计学及计量经济学方法进行实证分析.利用ARMA模型进行预测,得出原数据与预测数据的对比图,证明基于ARMA模型的短期价格预测机制具有一定的准确性,可以为投资者提供参考.

关键词：大豆、期货价格、价格预测、ARMA模型、单位根检验、时间序列分析、白噪声检验

所属期刊栏目：10

分类号：F831.5(金融、银行)

资助基金：辽宁省财政科研基金项目15B03

在线出版日期：2017-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：331-334