具有随机收益率与波动率股票的一般价格分布

摘要：

研究了收益率及波动率均为扩散过程的股票价格分布问题,给出了二者独立情况下分布的解析形式,并应用于欧式期权的定价.

关键词：股票、价格分布、收益率、波动率、欧式期权

所属期刊栏目：26

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：106-108