多元向量值区域和加权风险值

摘要：

针对投资组合,为了能更好的刻画投资者的偏好和降低对异常值的敏感度,在已有的多元向量值风险值和条件尾部期望的基础上,本文引入多元向量值区域和加权风险值,并研究了他们的性质,在不同的Coupla函数下,分别得到了多元向量值区域和加权风险值的具体表达式,最后本文提供了相关的数值计算例子.本文所引入的向量值区域和加权风险值风险度量,拓广了文献中一些已有的结果.

关键词：加权风险值、区域风险值、多元向量值、Coupla

所属期刊栏目：42

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2022-07-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：330-344