相依风险模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优投资和再保险策略

摘要：

本文研究了在风险相依模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优投资再保险策略.假设模糊厌恶型保险人的财富过程有两类相依的保险业务并且余额可以投资于无风险资产、可违约债券和价格过程遵循Heston模型的风险资产.利用动态规划原则,我们分别建立了违约后和违约前的鲁棒HJB方程.另外,通过最大化终端财富的期望指数效用,我们得到了最优投资和再保险策略以及相应的值函数.最后,通过一些数值例子说明了某些模型参数对鲁棒最优策略的影响.

关键词：鲁棒最优策略、Heston模型、随机微分延迟方程、相依风险、违约风险

所属期刊栏目：42

分类号：O211.6;O29(概率论与数理统计)

在线出版日期：2022-07-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：300-314