非对称不确定投资组合问题的鲁棒优化模型

摘要：

本文研究了一类回报率不确定的投资组合问题.利用鲁棒优化方法,提出了一种鲁棒平均绝对偏差模型.现有的研究通常假设回报率是呈对称分布的不确定数据,本文提出的模型可处理非对称分布的不确定数据,适用范围更广.

关键词：投资组合、平均绝对偏差、鲁棒优化

所属期刊栏目：33

分类号：O221.1(运筹学)

资助基金：Major Program of National Natural Science Foundation of China 70732003

在线出版日期：2013-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：825-829