带跳过程的亚式期权的定价

摘要：

本文研究了固定敲定价格亚式期权的定价问题.利用Chen和Lyuu[1]的近似分析,获得了完备市场下亚式期权下界的精确表达,推广了文献[4]中的结果到非时齐Poisson跳的广义Black-Scholes模型中,本文模型更符合实际市场规律.

关键词：期权定价、亚式期权、固定敲定价格、广义Black-Scholes模型、非时齐泊松过程

所属期刊栏目：33

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：National Natural Science Foundation of China11101313

在线出版日期：2013-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：819-824