理赔额与理赔间隔相依的风险模型的若干结论

摘要：

本文研究了一类具有相依结构的风险模型.利用无穷小方法,得到了Gerber-Shiu罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程,给出了破产时刻,破产赤字及破产前瞬时盈余的拉普拉斯变换的积分-微分方程的应用.最后,在具有常数红利边界下的同-风险模型中,分析了红利支付的期望现值.

关键词：风险模型、相依索赔额、常值红利边界

所属期刊栏目：33

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：Humanities and Social Sciences Project of the Ministry Education of China13YJC630150, 09YJC910004, 10YJC630092;Natural Science Foundation of Shandong ProvinceZR2010GL013;Research Program of Higher Education of Shandong ProvinceJ10WF84;Natural Science Foundation of Shandong ProvinceZR2012AQ013;Major Cultivation Project of Shandong Jiaotong University

在线出版日期：2013-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：781-787