一类离散时间比例再保险模型的破产问题

摘要：

本文研究了一类带随机利率的离散时间比例再保险模型.运用递推方法,得到了破产前盈余、破产后赤字的分布以及它们的联合分布所满足的微分积分方程,作为推论得到了破产概率所满足的积分方程,推广了无再保险情形的结果.

关键词：离散时间风险模型、随机利率、比例再保险、破产函数

所属期刊栏目：32

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室武汉科技大学开放基金资助项目C201006;及湖北省教育厅资助项目B20091107

在线出版日期：2012-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：181-185