10.3969/j.issn.1001-778X.2003.01.006
我国股票市场有效前沿的实证分析--对马科维茨模型的验证
在中国股票市场上.运用马科维茨模型所计算的上海和深圳两股市的有效前沿.表明深圳股市风险要低于上海股市.其实证结果表明:根据马科维茨模型计算出的有效组合不仅明显优于基础证券和随机简单等权组合.而且比整个证券市场的平均表现更好.
资产组合、股票市场、风险、收益、有效前沿
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F713(国内贸易经济)
2004-08-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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