10.3969/j.issn.1003-3998.2023.05.018
VG扭曲算子在期权定价中的应用
利用概率变换思路,基于VG分布提出了VG扭曲算子.在VG模型中,证明了按VG扭曲算子得到的期权价格和在均值修正鞅测度下的期权价格一致.数值计算结果表明,按VG扭曲算子得到的期权价格比较准确.
期权定价、VG分布、VG扭曲算子
43
O211.6(概率论与数理统计)
2023-11-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共10页
1575-1584
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10.3969/j.issn.1003-3998.2023.05.018
期权定价、VG分布、VG扭曲算子
43
O211.6(概率论与数理统计)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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