考虑一般投资收益和时间相依索赔情形下二维带扰动风险模型的有限时间破产概率渐近估计

摘要：

考虑具有一般投资收益过程的二维带扰动保险风险模型,假定保险公司盈余的投资收益过程由右连左极随机过程刻画,且两种索赔额与索赔到达时间间隔服从Sarmanov相依结构.当索赔额分布属于正则变化尾分布族时,得到有限时间破产概率的渐近公式.当描述投资收益过程的右连左极过程分别取Lévy过程,Vasicek利率模型,Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,Heston模型时,得到相应投资收益情形下破产概率的渐近公式.

关键词：风险模型、投资收益、时间相依、破产概率

所属期刊栏目：43

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

在线出版日期：2023-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共30页

页码：1529-1558