双分数布朗运动重整化自相交局部时的光滑性

摘要：

设BH,K={BH,K(t),t≥0}是取值于Rd中Hurst指数为H∈(0,1)和K∈(0,1]的双分数布朗运动.它是分数布朗运动的一个推广.该文考虑了BH,K重整化自相交局部时的光滑性问题.主要运用Malliavin分析中混沌展开的方法,在Meyer-Watanabe意义下,得到了BH,K重整化自相交局部时是光滑的.该文结论推广了分数布朗运动的相关结果.

关键词：双分数布朗运动、重整化自相交局部时、混沌展开、光滑性

所属期刊栏目：40

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究规划基金;浙江省教育厅科研基金;浙江省一流学科A类浙江工商大学统计学

在线出版日期：2020-08-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：796-810