参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价

摘要：

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率为常数.该文假定波动率为股票价格的一般函数.将该模型下障碍期权所满足的偏微分方程做近似化处理,使得偏微分方程变为可解模型.通过求解偏微分方程获得下降敲出看涨期权和上升敲出看涨期权显式解.为了数学表述的严谨性,文章最后给出了定价公式的误差估计.

关键词：布朗运动、期权定价、修正的Black-Scholes模型、障碍期权

所属期刊栏目：33

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金70471057,71171164;西北工业大学博士论文创新基金CX201235;西北工业大学研究生种子基金Z2011073

在线出版日期：2013-11-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：912-925